Transaksi Calcolo Di Swap Forex

I principi fondamentali di Forex Swap Aggiornato: 20 Aprile 2016 alle 09:41 Nel mercato forex. uno swap in valuta estera è in due parti o due zampe transazione valuta utilizzata per spostare o scambiare la data di valuta per una posizione di cambio ad altra data, spesso ulteriormente in futuro. Leggi una spiegazione più breve dello swap di valuta. Inoltre, il termine forex swap può fare riferimento alla quantità di semi o punti a termine che i commercianti di aggiungere o sottrarre dalla date di valuta tasso di cambio iniziale, spesso il cambio a pronti, per ottenere il tasso di cambio a termine quando prezzi un'operazione di swap in valuta. Come un Swap Forex lavora nella prima tappa di una transazione forex di swap, una certa quantità di una valuta è comprata o venduta rispetto a un'altra valuta ad un tasso concordato su una data iniziale. Questo è spesso chiamato la data vicino dal momento che è di solito la prima data di arrivo rispetto alla data corrente. Nella seconda tappa, la stessa quantità di moneta è quindi contemporaneamente venduto o acquistato contro l'altra valuta ad un secondo concordato tasso su un altro giorno di valuta, spesso chiamata la data più lontano. Questo accordo di scambio di forex si traduce effettivamente in nessun (o molto poco) esposizione netta al tasso a pronti prevalente, in quanto anche se il primo tratto si apre il rischio di mercato spot, la seconda tappa dello swap immediatamente si chiude verso il basso. Forex punti a termine e il costo di portare i punti forex swap per una particolare data di valuta sarà determinata matematicamente dal costo complessivo coinvolti quando si presti una valuta e prendere in prestito un altro durante il periodo di tempo che si estende dalla data di macchia fino alla data di valuta. Questo è talvolta chiamato il costo di mantenimento o semplicemente il riporto e sarà convertito in valuta pip per essere aggiunto o sottratto dal tasso spot. Il riporto può essere calcolato dal numero di giorni dalla macchia fino alla data in avanti, più i tassi sui depositi interbancari prevalenti per le due valute alla data di valuta in avanti. In generale, il riporto sarà positivo per la parte che vende la valuta tasso di interesse più alto in avanti e negativo per la parte che acquista la valuta tasso di interesse più alto in avanti. Perché Forex swap sono utilizzati Uno swap di cambio sarà spesso usato quando un commerciante o hedger deve rotolare una posizione forex aperta esistente in avanti per una data futura per evitare o ritardare la consegna richiesta sul contratto. Tuttavia, uno scambio forex può anche essere impiegato per portare la data di consegna più vicino. A titolo di esempio, i commercianti di forex spesso eseguire rollover, più tecnicamente noto come swap tomnext, di estendere la data di valuta di quello che era in passato una posizione a pronti è entrato in un giorno in meno alla data di valuta a pronti corrente. Alcuni broker forex al dettaglio (top list dei broker di fiducia) sarà anche eseguire queste rollover automaticamente per i loro clienti sulle posizioni aperte dopo 5pm EST. D'altra parte, una società potrebbe voler utilizzare uno swap forex a fini di copertura, se hanno trovato che un flusso di cassa di valuta atteso, che era già stata protetta con un contratto a titolo definitivo in avanti, era in realtà sta per essere ritardata per un ulteriore mese. In questo caso, si potrebbe semplicemente rotolare il loro attuale contratto a termine di copertura a titolo definitivo fuori un mese. Farebbero questo, accettando di uno swap forex in cui hanno chiuso il contratto esistente nei pressi di data e quindi hanno aperto una nuova per la desiderata data di uno mese più lontano. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. The regole per il calcolo di swap calcolo Swap per coppie di valute è in quote di valuta di base dello strumento. Swap è calcolata con la seguente formula: Swap 61 150 (ContractSize 215 (InterestRateDifferential 43 Markup) 47 100) 47 DaysPerYear Dove: ContractSize 151 dimensioni del contratto InterestRateDifferential 151 differenza tra i tassi di interesse delle banche centrali dei due paesi Markup 151 broker carica (0.25 ) DaysPerYear 151 numero di giorni nell'anno (365). Per esempio, consente di calcolare scambio corrente EURUSD. Tariffe di banche centrali: zona euro 1.537 (euro) USA 0,2537 (USD). Posizione lunga: lunghe 150 61 (100 000 215 (0,25 150 1,5 43 0,25) 47 100) 47 365 61 2,74 unità di valuta base dello strumento per 1 lotto. posizione corta: brevi 150 61 (100 000 215 (1.5 150 0.25 43 0.25) 47 100) 47 365 61 1.504,11 unità di valuta base dello strumento per 1 lotto. Quando una posizione lunga di dimensioni 1 lotto è rotolato sopra il giorno successivo, l'importo 2,74 euro sarà depositato sul vostro conto (swap a carico in posizione aperta). Quando una posizione corta di dimensioni 1 lotto è rotolato sopra il giorno successivo, l'importo di 150 4.11 euro è imputato il vostro conto (swap a carico in posizione aperta) La specifica di coppie di valute rappresenta scambio come il numero di unità di valuta base per ogni coppia di valute , purché taglia della posizione è 1 lotto. Per calcolare swap per posizione specifica, la formula di seguito deve essere utilizzato: Positionvolume 215 Swap 215 basecurrencyratetocurrencyofdepositratio (Lotti 215 Longorshortswap 215 Prezzo) Ad esempio, permette di calcolare scambio di corrente per una posizione lunga per coppia di valute EURUSD, il volume è di 1,5 sacco, valuta di deposito è USD. Longswap 61 1.5 215 2.74 215 1,4110 61 5.8 USD Ciò significa che nel momento in cui la tua posizione lunga di dimensioni 1,5 lotto è rotolato sopra il giorno successivo, l'importo 5,80 dollari saranno depositati sul tuo conto (swap a carico in posizione aperta). tasso di valuta di base alla valuta del rapporto di deposito è presa nel momento di scambio di carica. Swap paga entro l'intervallo tra 23:59:30-23:59:59 al momento terminale (server di trading). Mercoledì scorso (mezzanotte da Mercoledì a Giovedi) di swap tripla paga perché rappresenta tre giorni in una volta: Mercoledì, Sabato e Domenica. Calcolo Swap per metalli spot e gruppo ETF CFD Stocks47CFD viene effettuata su base percentuale. Sul sito dello swap società è rappresentata come tasso di interesse annuo. Formula per il calcolo è il seguente: (Longorshort 47 100 47 360) 215 I lotti 215 Prezzo per esempio, permette di calcolare scambio di corrente per tale strumento come BMW. Dal momento che è la quota di società europea, il calcolo è effettuato in euro a condizione che 1 lotto è pari a 100 azioni. tasso swap per la voce di BMW è annuale 5. (5 47 100 47 360) 215 100 215 215 68.50 1,4050 61 1.34, Dove: 100 151 il volume della posizione (numero di azioni) 68.50 151 tasso di prodotto BMW dal momento swap è caricata 1.4050 151 convertito swap in dollari con il tasso EURUSD dal momento di swap paga. Ciò significa che nel momento in cui la posizione di dimensioni 1 lotto di BMW (100 azioni) è rotolato sopra il giorno successivo, l'importo di 150 USD 1,34 verrà addebitato il vostro conto (swap a carico in posizione aperta). tasso di valuta di base alla valuta del rapporto di deposito è presa nel momento di swap paga. Swap paga entro l'intervallo tra 23:59:30-23:59:59 al momento terminale (server di trading). Mercoledì scorso (mezzanotte da Mercoledì a Giovedi) di swap tripla paga perché rappresenta tre giorni in una volta: Mercoledì, Sabato e Domenica. Le aziende informano Indirizzo amp Rischi telefono Mappa del sito